Soll ein anderes Radio her, dann muss das alte raus inkl. des Rahmens. Dafür braucht man wahrscheinlich spezielle Entriegelungsbügel, die es z.b. bei Toyota gibt oder der freundlichen Toyota Monteur machts gleich kostenlos. Ist das alte Radio raus, braucht man dann einen speziellen Fahrzeugspezifischen Einbaurahmen (entweder Din1 für kleine Radios oder Din2 für große Radios), einen für das Auto und Radio genormten ISO-Stecker oder auch Can-Bus-Adapter, damit die Kabelbelegungen die für das Radio notwendig sind auch übereinstimmen, dann noch evtl. einen Antennenadapter, den Einbaukorb (oder auch Halterahmen) für das neue Radio (inkl. Entriegelungsbügel), das Radio natürlich selber, ggf. Adapterkabel. Vom Radio selber geht dann ein Chinchanschluss weg an die Endstufe und von dieser dann werden die Lautsprecher (insofern notwendig und noch nicht am Radio selber angeschlossen) teils über eine Frequenzweiche angeschlossen (wenn nötig - bringt aber klareren Klang)).
Kannst auch mal bei Ebay reinschauen
http://www.ebay.de/itm/KENWOOD-CD-Radio-Adapterkabel-fur-TOYOTA-Yaris-bis-03-/320691701515?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item4aaab7070b
da sieht man was man braucht.
Zum Radio selber liegt meist ein Anschlussplan bei, bzw. sind die entsprechenden Kabel per Aufkleber gekennzeichnet.
Diverse Anschlusspläne siehe
http://www.google.de/search?q=autoradio+anschlussplan&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pqwDUqn_A8mctAbAt4CACA&sqi=2&ved=0CDUQsAQ&biw=1482&bih=694